| แบบจำลองเศรษฐมิติ นอกเหนือจากแบบจำลองถดถอย |
| หนังสือ | ||||||||||||||||
เนื้อหาโดยย่อ แบบจำลองเศรษฐมิติ (Econometric Model) คือ เครื่องมือสำหรับการอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ อธิบายไว้ในทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ หรือ เพื่อพยากรณ์ปรากฏการณ์ต่างๆในอนาคต หนังสือเล่มนี้กล่าวถึง แบบจำลอง probit แบบจำลอง logit การทดสอบ cointgration แบบจำลอง simultaneous equation system แบบจำลอง ARIMA แบบจำลอง SVAR หรือ แบบจำลอง GARCH ซึ่งเป็นแบบจำลองที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในการศึกษาเชิงประจักษ์ทางเศรษฐศาสตร์ เช่น การทำวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษาและงานวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ พร้อมยกตัวอย่างจากงานวิจัยเชิงประจักษ์ของประเทศไทย เพื่อให้การทำความเข้าใจวัตถุประสงค์การใช้ของแบบจำลองแต่ละรูปแบบ และการนำไปใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลมากที่สุด
รศ.ดร.บัณฑิต ชัยวิชญชาติ |